Return on Equity och Dupont System 13 DuPont System Ett analyssystem har utvecklats som fokuserar uppmärksamheten på alla tre kritiska inslag i ett företags finansiella situation: driftsledning, förvaltning av tillgångar och kapitalstruktur. Denna analysteknik kallas DuPont Formel. DuPont-formeln visar sambandet mellan viktiga ekonomiska förhållanden. Den kan presenteras på flera sätt. 13 Den första är: 13 Avkastning på eget kapital (ROE) Nettoresultat totalt eget kapital 13 Om vi multiplicerar ROE genom försäljning får vi: Avkastning på eget kapital (nettoomsättning) (försäljnings totalt eget kapital) 13 Beräknat annorlunda: ROE nettovinstmarginalavkastning eget kapital 13 Det andra är: 13 Avkastning på eget kapital (ROE) nettoresultat totalt eget kapital 13 Om vi i andra instans multiplicerar ROE med tillgångar får vi: ROE (nettoresultat) (omsättnings tillgångar) (tillgångar) 13 Sagt annorlunda: ROE nettovinstmarginal kapitalomsättning multiplicerare 13 Användning av DuPont-ekvationen Med hjälp av DuPont-ekvationen kan en analytiker enkelt avgöra vilka processer företaget gör bra och vilka processer som kan förbättras. ROE representerar dessutom lönsamheten för medel som investerats av företagets ägare. 13 Alla företag bör försöka göra ROE så höga som möjligt på lång sikt. Analytiker bör dock vara medvetna om att ROE kan vara hög av felaktiga skäl. Till exempel, när ROE är högt eftersom kapitalmultiplikatorn är hög betyder det att hög avkastning verkligen kommer från överanvändning av skuld, vilket kan stava problem. 13 Om två företag har samma ROE, men den första är välskött (hög nettovinstmarginal) och förvaltade tillgångar effektivt (hög tillgångsomsättning) men har en låg kapitalmultiplikator jämfört med det andra företaget, då är en investerare bättre placerad i det första företaget, eftersom kapitalstrukturen kan ändras enkelt (öka användningen av skuld), men förändring av förvaltningen är svårt. 13 Mer användbara Dupont Formula Manipulations DuPont-formeln kan utökas ytterligare, vilket ger analytikern mer information. 13 ROE (nettoförsäljning) (omsättningstillgångar) (tillgångar) 13 Om vi i tredje instans ersatte EBT (1-skattesats), får vi: 13 ROE (EBTsales) (1-skattesats) Tillgång till vårt Futures Trading Room erbjuds enbart för våra medlemmar. En trading room moderator ringer ut varje E-mini Futures-inställning innan det händer. 100 exakta uppgifter om våra Futures Trading Strategies resultat som publiceras på vår webbplats. Emini Day Trading kurser som kommer att göra dig till en bättre näringsidkare nästan omedelbart. Absolut ärlighet och integritet i alla aspekter av hur vi driver vår verksamhet. Tålamod och noggrann kommunikation för alla medlemmar, oavsett erfarenhet. Läckra anspråk på att inte förlora framtida affärer eller du kommer att dubbla ditt konto varje månad. Bogus Emini Trading-resultat som på ett eller annat sätt selektivt misslyckas med att registrera förlorade uppställningar. En know-it-all-day trading quotermasterquot som pratar för sina quotstudenter, men ändå misslyckas. Lackluster träning som misslyckas med att bygga en solid handelsstiftelse som bygger på säkerhet först. Vi säljer inte dig gratis mäklareindikatorer, byter namn på dem och ringer dem sedan till proprietära. En del jackass med guldkedjor som lutar mot en Ferrari som innebär detta kan vara dig. FUTURES TRADING Futures trading är ett otroligt dagshandel verktyg för att människor kan tjäna mycket pengar på mycket kort tid. Trading futures kräver inte heller en stor del av kapitalet för att komma igång. Det beror på att terminsmarknaderna ger daghandlare en otrolig hävstångseffekt, speciellt om du använder några av de stora Futures Trading Strategiesna från View My Trades. Självklart kommer spänningen med den typen av bang för din buck till uppåt också att vara en nödvändighet för att hantera handelsrisken nere. Vad som kan gå väldigt snabbt kan också gå ner lika snabbt och ibland mycket snabbare när det gäller terminshandel. Det finns väldigt få investeringar som ger så mycket bränsle bakom prisrörelsen. Det finns många olika typer av framtidsfordon för handel som Emini, Gold, Silver, Euro, etc. På View My Trades fokuserar vi på handeln med E-mini-futures. EMINI FUTURES TRADING Emini Futures trading är inte den enda marknaden där ute, lär dig att handla terminer och det finns naturligtvis andra terminsmarknader förutom E-mini, men det är det vi fokuserar på på My Trades. Vi kan titta på andra handelsinstrument bortsett från Emini-handel i framtiden. Det finns många olika namn som hänvisar till SampP 500 Emini Futures. De kan kallas E-mini, Emini, E mini, ES, SampP 500 Futures och Emini SampP för att nämna några. Det är ett otroligt kraftfullt handelsfordon som kräver tålamod och disciplinering för framgång. Om aktiekurvan i din portfölj liknar den senaste spänningen i Disney World med vilda svängningar upp och ner eller kanske värre, bara rakt ner, du är inte ensam och nästan varje näringsidkare har varit där vid någon tidpunkt. Våra Dag Trading Strategies och strikt riskhantering hjälper till att släta ut de vilda gyrationerna av terminshandel som så många detaljhandlare finner i sina kapitalkurvor. Om det här låter som om du är chans, förstår du kanske inte hävstången bakom handelsterminer och de olika sätt som en näringsidkare kan genomföra uppställningar på ett säkert sätt. Det otroliga med E-mini Futures-kontraktet är att det är mycket litet kapital som krävs för att kontrollera en betydande summa pengar i vårt Futures Trade Room. För de flesta futures mäklare tillåter bara 500 i kontoinnehav en näringsidkare att kontrollera ett kontrakt. Om det 1 kontraktet flyttar bara 1 poäng skulle det representera 50,00 eller en 10 vinstförlust från 500-kontovärdet. Självklart föreslår vi inte att det är klokt att handla med ett förhållande på 1 kontrakt för varje 500 av eget kapital, men det är vanligtvis de minsta terminsmäklare som krävs. Det finns väldigt få investeringar som kan ge en daghandlare så mycket hävstångseffekt. Med denna otroliga hävstångshandling kommer ES en kritisk komponent som många handlare tyvärr inte har något hand om, vilket är att respektera den kraften och att utveckla en sann förståelse för riskhantering när de går in i Emini Futures arena. Visa mina affärer kan hjälpa dig att bygga ett solidt daghandelssystem för dina handelsmål för framtiden. HANDEL FRÅN 2 HOURS PER DAY En av de trevligaste sakerna om vårt Futures Day Trading-system är att vårt levande handelsrum för E-mini Futures är öppet för bara 2 timmar varje dag. Genom att köra Emini-handeln bara på morgonen varje dag kan vi ha de allra flesta dagarna fri att göra vad vi önskar. Låt oss möta det, när vi avslutar vår arbetsdag som framtidsdagshandlare är det väldigt trevligt att lämna kontoret bakom och fokusera på andra saker. Att inte stressas i livet och njuta av våra familjer eller hobbyer är vad livet handlar om. Vissa människor väljer att handla futures i ett par timmar runt quottheir real jobquot och arbetsschema och de använder helt enkelt vårt handelsrum som en kvotsecond jobquot så att säga. Andra använder våra tjänster för Live Futures Trading som sin primära inkomstkälla. Hur som helst erbjuder vårt Daily Live Trade Room mycket flexibilitet för våra medlemmar, oavsett hur de närmar sig den. 100 KONTANT HVER NIGHT En annan bra sak att tänka på är att vårt handelsrum stänger ut alla handelsuppsättningar vi ringer ut innan vi stänger av rummet. Med andra ord, om du följer våra handelsuppsättningar, caller eller hoppar du i 100 kontanter när vi avslutar Live Futures Trading-rummet. Genom att stänga ut alla handelsuppsättningar som vi ringer ut, undviker vi några svarta nyhetshändelser eller extrem efter marknadsprisrörelsen. Vi hanterar alltid vår dagshandelsrisk med våra Futures Day Trade Strategies. Allting kan hända överallt och ofta tider något händer, vilket orsakar mer efter timmars rörelse än under de faktiska öppna öppettiderna. Vi ser det här på något regelbundet sätt med stora prisavvikelser vecka och vecka ut. Ibland när människor har Day Trading Systems som håller positioner över natten eller under längre perioder, utförs handeln, men ofta kan en näringsidkare få ångad av en oväntad stor nyhetshändelse som de inte har någon kontroll över. Detta gäller särskilt när Futures Trading på grund av volatiliteten och hävstången i ES. Det verkar idag att vi får en veckodos av den europeiska skuldkrisen, instabilitet i Mellanöstern, terrorism över hela världen, rädsla för högre oljepriser, en försvagad amerikanska dollar och givetvis ytterligare nedgraderingar till det amerikanska finanssystemet på grund av vår statsskuldkris Moder Natur och de naturkatastrofer som följer med henne som tsunami39s och orkaner alla kan orsaka kaos. Alla dessa händelser kan orsaka vildprissvängningar oavsett vilket E-mini Trade Room du är. Medan du måste vara på marknaderna för att tjäna pengar, desto mindre tid du quotsit på marknaderna, desto mindre risk du utsätts för. Av detta skäl har vi noggrant utvecklat en Emini-strategi som bara kommer in oss på marknaden när den minsta risken är kopplad till det maximala beloppet. Vi hanterar varje handelsuppsättning som vi kallar mycket noggrant och tydligt kommunicerar en exit för alla våra E-mini Futures spelar långt före stängningsklockan. PATIENCE, DISCIPLINE OCH EXECUTION I vårt levande E-mini Trade Room ser du en regelbaserad, disciplinad handelskammare som utför vårt unika Futures Day Trading System, som ringer ut sina handelsuppsättningar allt i realtid. I vårt Futures Trade Room väntar vi tålmodigt på att marknaden kommer till oss. Genom att exekvera på detta sätt behöver vi inte stora stopp eftersom vi bara går in i quotsweet spotquot vilket gör att våra slutar att vara ganska snäva vanligtvis inte mer än 2 poäng. Dessutom erbjuder vi med vårt Futures System endast affärer som ger en gynnsam risk att belöna förhållandet för våra handelsrumsföljare och de flesta gånger har vi statistiska data som stöder vår tekniska analys för att komma in i handeln. Genom att kommunicera Day Trading Futures-strategierna på detta sätt i vårt Trade Room behöver vi inte vara rätta varje gång vi gör ett förslag till handel. Vi behöver bara begränsa Emini Futures förluster på våra handelssamtal och tillåta de vinnande samtalen, medlemmarna tar, alla chanser att flytta upp i en stor bit av poäng i positiv riktning. Vi fokuserar och spänner på brådskningen på att ha en konsekvent långsiktig stigande kapitalkurva, och försöker inte spika hemlöpning varje dag. Solida resultat, minimal risk och grundlig, djupgående kommunikation, är vad du hittar i vårt Emini Trading Room. Vi hanterar alltid risker När vi ringer upp våra live trading-rumsuppsättningar för SampP 500 E-mini Futures-kontraktet begränsar vi alltid risken genom att tydligt uttrycka ett förutbestämt stopp. Stoppet flyttas bara i riktning mot handeln som vi ringde ut när vi har överträffat viktiga prisområden och vi letar efter att maximera vinsterna i handelsuppsättningen samtidigt som vi fortsätter att minska risken för våra medlemmar. Denna hybridanpassning till Emini Futures gör att de som följer på rummet snabbt kan boka vinster med en del av sin position och samtidigt ger tiden vår återstående position en chans att ta tag i stora bitar av vinster. Att använda den gamla fotbollsanalysen Om du sparkar ett framgångsrikt fältmål är det inte klokt att ta 3 poäng av styrelsen för att kanske göra 7 poäng på en touchdown och extra point. quot Med andra ord om den handel vi ringde är snygg efter utföringspunkt utlöses för en E-mini Futures position rekommenderar vi inte att ge tillbaka de vinsterna. Vi ger inte handelsrådgivning, men delar bara det vi ser på marknaderna och våra anhängare kan göra med den informationen vad de tycker om. För oss handlar det ansvariga meddelandet om att hantera Risk först och främst eftersom en vårdslös förlust kan torka bort veckor av hårda slagna vinster för de flesta dagshandlare. Om du inte kan begränsa dina förluster tror vi att det är mycket svårt att någonsin vara lönsamt över tiden. De flesta handlare kan på en eller annan gång uppleva sporadisk framgång med något Day Trading System och kanske till och med stränga många vinnande affärer över ett antal dagar eller veckor, men det är extremt svårt att göra den månaden och månaden för långa transporter. Konsistens med att läsa Emini Futures prisåtgärd är vad View My Trade handlar om. 3 Olika möjligheter till medlemskap Vi förstår att våra medlemmar tar med sig ett brett spektrum av kompetens och erfarenhetsnivåer och var och en kommer att behöva olika hjälpområden med deras Futures Day Trading. Oavsett vilken erfarenhetsnivå vi kan hjälpa de flesta handlare på områden som de troligen aldrig ens tänkt på, till exempel den mentala sidan av Day Trading Futures eller att lägga större fokus på Trading Risk Management istället för att fokusera på alla pengar de drömmer om gör, men har ingen plan att komma dit. Vissa medlemmar har ingen erfarenhet alls med SampP 500 Emini Futures kontrakt som kan vara en välsignelse i förklädnad, eftersom de inte har några dåliga vanor och kommer med öppet sinne, men självklart måste de lära sig allt från den fyrkantiga. Andra kan ha många års erfarenhet av Live Futures Trading, men med den kunskapen har de några djupa och smärtsamma kampljud från att bli knocked runt på E-mini Futures-marknaderna. Kanske de var offer för ett oetiskt Emini Trading Room eller någon annan Live Futures Trading utbildningswebbplats eller en online kurs som slösat bort tid och pengar. Med det i åtanke erbjuder vi 3 olika medlemskapsalternativ som anges nedan för att passa så gott som alla företagares behov. 1 - LIVE EMINI TRADE ROOM TILLGÅNG I vårt E mini Trading Room kan du njuta av att se vår Real Time Streaming Charts Access och kunna höra oss ropa alla Live Futures Trade-inställningar live innan det händer. Vi kommer att ange exakt inträdespunkt, stopp och vinstmålområde vid varje handelsuppställning i realtid. Vi gör också en videobild på alla Live Trade Room omedelbart när rummet stänger och skickar resultatet, bra eller dåligt, på vår hemsida för 100 transparens. Det finns också mycket att ta hemvärde för dem som vill lära sig att handla framtid. Vi väljer INTE körsbär i våra recaps av E-mini och visar dig bara vår vinnande Emini Futures-analys. Vi diskuterar tydligt och visar all kommentar under rummet och ja, vi diskuterar även alla gånger vi fick det dött fel. Vi gör det så saker är 100 genomskinliga. Vi arkiverar alla historiska videoreduktioner på webbplatsen som finns på fliken Handelsrumarkiv och på YouTube. När du registrerar handelsuppställningen och studsresultaten från varje dag spelas allt in i fältet för att säkerställa noggrannhet. Att handla ES kräver tålamod, fokus och viktigast disciplin och vi demonstrerar det dagligen i vårt Emini Trade Room med vår analys varje handelsdag. Vi är mycket stolta över att driva en ärlig affär och erbjuda toppklass kundservice till varje medlem. 2 - TRAINING TRADE ROOM INDICATORS Vi lär dig allt vi vet om teknisk analys för en solid grund. Vikten av riskhantering och planering spelar en stor roll i träningen. Vi lär dig också hur du skapar vårt Bounce Points-system. Bounce Points, även kända som pivotpunkterna, är utan tvekan det mest kraftfulla pekargenererande systemet vi har för handelsterminaler. De vinna historiskt över 90 av tiden på en daglig basis och typiska körs för ca 3 poäng vardera från den postzon vi ringer ut. Denna tjänst erbjuder de som vill ha Day Trade Futures ett litet 3 fältinmatningsområde för att genomföra inträdet av varje handel med ett stramt 1,50-punkts stopp. De genererar någonstans runt 75 poäng per månad i genomsnitt. Gör inget misstag denna dag handelsstrategi är inte någon gratis mäklare menyindikator som visar nivåer som R1, R2, R3 eller S1, S2, S3. Dessa är alla proprietära och är 100 våra egna på Visa mina affärer. Du kommer inte och kan inte hitta den här träningen någon annanstans eftersom vi skapade studspunkterna. Denna strategi kan verkligen komplettera din handelsprestanda direkt ur blocken. Medan vi visar våra Bounce Points varje dag i vårt E-mini Trading Room, lär vi dig exakt hur de genereras i det här medlemskapsalternativet. Vissa människor är nöjda att bara köpa fisken och det är bra, medan andra vill lära sig att fiska och det är också bra. Om du vill lära dig att fiska är det här alternativet. Bounce Points kan användas hela dagen på en mängd olika handelsinstrument och inte bara under handelstimmarna och bara för Emini SampP 500-futures. Nästa upp är vår serie indikatorer. Om du är trött på andra Live Futures Trading-webbplatser som tar lediga indikatorer som är tillgängliga från någon mäklare eller kartläggningstjänst och sedan erbjuda dem som proprietär och byta namn på dem spännande saker som quotThe Rattlesnake Indicatorquot eller Quothe TX300 Indicator, citerar vi din smärta och förstå din frustration. De egna anpassade indikatorerna vi ger dig är tillgång till livstid. De är verkligen unika och är inte tillgängliga via någon mäklare. De erbjuder en mycket snabbare och mer exakt indikation av vad som kommer att hända med Emini Futures prisrörelse än de standardindikatorer som de flesta handlare kan få. Det finns ingen fördröjning och saker läses väldigt snabbt och det är nyckeln. För dem som vill leva som dagbranschen kommer de att hitta dessa verktyg som är viktiga för deras framgång. Våra indikatorer är särskilt användbara när vi handlar ES för våra medlemmar i vårt Live Futures Trade Room. Vår trading room moderator använder indikatorerna varje dag själv för hans samtal på E mini. Dessa indikatorer är mycket användbara på så många sätt för daghandlare. De hjälper till med ingångspunkter, stopp och mål samt efterföljande stopp. I vårt Emini Trade Room finns det vanligtvis 4 ndash 8 Bounce Points utropade dagligen. De totala poäng som genereras från dessa områden är normalt mycket robusta. Gå bara till fliken Prestanda på webbplatsen för att titta på Bounce Points-resultaten från vårt Live Futures Trade room. Inte alla trading futures kommer att fånga varje drag i sin helhet, men bara tänk om du kan få 50 eller till och med 30 av dessa poäng varje vecka. Vad skulle det göra med dina handelsresultat? Även som en del av det här medlemskapsalternativet får du en månad av vårt levande handelsrum inkluderat. 3 - MORNING BIAS DAY TRADING STRATEGY Förmiddagens bias eller vad vi ibland kallar den 85 vinnande handeln är en strategi för framtidshandel, vi har alla bara behärskat varje morgon på marknaderna och är en av de mest populära funktionerna i vårt Emini Trading Room. Som medlem av detta alternativ lär vi dig hur du handlar futures med hjälp av dessa verktyg varje morgon. Hur det fungerar är varje dag när vi öppnar dörrarna E-mini Trade Room vi har 4 mål som redan är markerade på våra kartor klockan 9:15, en hel 15 minuter innan marknaden öppnas. Det finns 2 uppåtriktade mål och 2 nackdelmål. Vid ungefär 9:20 - 9:25 säger vi E-mini Futures riktningsförspänning för de första 30 minuters rörelserna och använder faktiskt ett pennaverktyg och fysiskt ritar fästet genom att ticka vad vi tror att marknadsrörelsen ska vara den morgon långt innan den händer. Ja det är verkligen sant vi ringer ut allt innan det händer ner i detalj. Om morgonbiasen är uppe i vårt Live Futures Trading Room så har vi ungefär 85 chans att träffa vårt första uppåtriktat mål och en 65 chans att träffa vårt andra uppåtriktningsmål. Om morgonbiasen är nere i vårt Live Futures Trade Room så har vi ungefär 85 chans att träffa vårt första nackdelmål och en 65 chans att träffa vårt andra nackdelmål. Vi ringer ut det i förväg och vi markerar diagrammen som visar de förväntade rörelserna för att komma dit och vi inkluderar till och med lilla rörelser i rörelse och motstånd mot de övergripande projicerade rörelserna. Futures trading är aldrig lätt, men med en konsekvent färdplan så här varje morgon i vårt handelsrum kan verkligen hjälpa till att öka dina Live Futures Trade-resultat. Vi lär dig allt du behöver veta om hur du kör ditt eget Morning Bias Trading System varje dag själv. Vi är mycket övertygade om att med 3 mycket tydliga medlemskapsalternativ kan någon näringsidkare, oberoende av deras erfarenhetsnivå, hitta ett alternativ för service som passar deras framtidsdagshandelsbehov. Tack för ditt intresse för View My Trades och kom ihåg att alltid fokusera på riskhantering först och vinst andra. För varje person som du hänvisar till som knyter till Visa mina affärer kommer du att bli belönad med snygga rabatter mot ditt eget medlemskap till Live Trade Room. Vänligen kontakta oss för mer information. ansvarsfriskrivning Trading ES Futures eller E-mini Emini E mini, innebär risk för förlust i vårt E-mini Trading Room och är inte lämpligt för alla investerare. Du bör noggrant överväga om handel med realtidskoncept i kombination med Day Trading Strategies Systems är lämplig för dig mot bakgrund av dina egna specifika omständigheter, kunskaper och ekonomiska resurser. Du kan förlora några, alla eller mer av din inledande investering när Day Trading Futures. Mäklare behöver en viss miniminivå av eget kapital i varje konto för att handla SampP500 Emini Futures Kontrakt. Ju lägre hävstångsmarginalkravet desto högre hävstång och mer risk har någon given handel. Hävstångseffekt kan fungera både för dig och mot dig, eftersom det förstärker vinster såväl som förluster när Futures Trading. Du kanske vill kolla med din mäklare för att förstå de specifika kraven för ditt konto när du handlar ES. Om du har några frågor om huruvida Trading Emini Futures är ett klokt beslut för dig, kanske du vill samråda med en licensierad finansiell rådgivare för att fatta det beslutet. Dessutom har tidigare resultatresultat många inneboende begränsningar. Skapa ett handelssystem inom Trading System Lab Trading System Lab genererar automatiskt Trading Systems på vilken marknad som helst på några minuter med ett mycket avancerat datorprogram som kallas AIMGP (Automatic Induction of Machine Code med genetisk programmering). Skapandet av ett handelssystem inom Trading System Lab uppnås i tre enkla steg. Först körs en enkel förprocessor som automatiskt extraherar och förbehandlar nödvändiga data från den marknad du vill arbeta med. TSL accepterar CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Free Internet data, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, binär och Internet Streaming data. För det andra drivs Trading System Generator (GP) i flera minuter eller mer för att utveckla ett nytt Trading System. Du kan använda egna data, mönster, indikatorer, intermarknadsrelationer eller grundläggande data inom TSL. För det tredje är det utvecklade handelssystemet formaterat för att producera nya handelssystemssignaler från TradeStation eller många andra handelsplattformar. TSL skriver automatiskt Easy Language, Java, Assembler, C-kod, C-kod och WealthLab Script Language. Handelssystemet kan då handlas, handlas via en mäklare eller automatiskt handlas. Du kan skapa Trading System själv eller vi kan göra det för dig. Då kan du eller din mäklare antingen handla eller handla systemet manuellt eller automatiskt. Trading System Labs Genetic Program innehåller flera funktioner som minskar möjligheten att kurva montering eller producerar ett handelssystem som inte fortsätter att fungera i framtiden. För det första har de utvecklade Trading Systems storleken beskuren till den lägsta möjliga storleken genom det som kallas Parsimony Pressure, som bygger på begreppet minimal beskrivningslängd. Det resulterande handelssystemet är så enkelt som möjligt och det anses allmänt att ju enklare handelssystemet är desto bättre blir det i framtiden. För det andra introduceras slumpmässigt i den evolutionära processen, vilket minskar möjligheten att hitta lösningar som är lokalt men inte globalt optimala. Slumpmässighet introduceras över inte bara kombinationerna av det genetiska materialet som används i de utvecklade handelssystemen, utan i Parsimony Press, Mutation, Crossover och andra GP-parametrar på högre nivå. Utan provprovning utförs medan träning pågår med statistisk information som presenteras både för provtagning och provtagning av försökssystem. Körloggar presenteras för användaren för träning, validering och urval av provdata. Välskött Utan provresultat kan det vara en indikation på att handelssystemet utvecklas med robusta egenskaper. En väsentlig försämring av det automatiska ur provprovningen jämfört med provprovningen kan innebära att skapandet av ett robust handelssystem är i tvivel eller att terminalen eller ingångssatsen kan behöva ändras. Slutligen är Terminal Set noga utvald för att inte alltför förspänna valet av det ursprungliga genetiska materialet mot någon särskild marknadsförspänning eller känsla. TSL börjar inte sin körning med ett handelssystem fördefinierat. Faktum är att endast insatsuppsättningen och ett urval av marknadsläge eller - lägen, för automatisk sökning och tilldelning av inmatning, görs initialt. Ett mönster eller indikatorbeteende som kan betraktas som en hausseformad situation kan användas, kasseras eller inverteras inom vårdgivaren. Inget mönster eller indikator är förordnad till någon särskild marknadsförskjutning. Detta är en radikal avvikelse från manuellt genererad Trading System utveckling. Ett handelssystem är en logisk uppsättning instruktioner som berättar näringsidkaren när man ska köpa eller sälja en viss marknad. Dessa anvisningar behöver sällan krävas av en näringsidkare. Handelssystem kan handlas manuellt genom att observera handelsinstruktioner på en datorskärm eller kan handlas genom att låta datorn automatiskt komma in på handeln på marknaden. Båda metoderna används i stor utsträckning idag. Det finns mer professionella penningförvaltare som anser sig själva vara systematiska eller mekaniska näringsidkare än dem som anser sig vara diskretionära, och systematiska penningförvaltares prestation är i allmänhet överlägsen den som diskretionära penningförvaltare. Studier har visat att handelskonto i allmänhet förlorar pengar oftare om kunden inte använder ett handelssystem. Den betydande ökningen av handelssystem under de senaste 10 åren framgår framför allt av råvaruförmedlingarna, men aktie - och obligationsmarknadsförmedlingsföretag blir alltmer medvetna om fördelarna genom att använda Trading Systems och vissa har börjat erbjuda Trading Systems till deras detaljhandelskunder. De flesta fondförvaltare använder redan sofistikerade datalgoritmer för att styra sina beslut om vad hotstock att välja eller vilken sektorrotation som är till fördel. Datorer och algoritmer har blivit vanliga vid investeringar och vi förväntar oss att den här trenden fortsätter som yngre. Mer datorbevisade investerare fortsätter att låta delar av sina pengar hanteras av Trading Systems för att minska risken och öka avkastningen. De enorma förluster som upplevs av investerare som deltar i att köpa och hålla aktier och fonder som aktiemarknaden smälte ned under de senaste åren, främjar denna rörelse mot ett mer disciplinärt och logiskt förhållningssätt till aktiemarknadsinvesteringar. Den genomsnittliga investeraren inser att han eller hon för närvarande tillåter att många aspekter av deras liv och sina käras liv upprätthålls eller kontrolleras av datorer som bilar och flygplan som vi använder för transport, den medicinska diagnostiska utrustningen vi använder för hälsovård, värme - och kylkontrollerna vi använder för temperaturkontroll, de nätverk vi använder för internetbaserad information, även de spel vi spelar för underhållning. Varför tror vissa detaljhandlare att de kan skjuta från höften i sina beslut om vilken aktie eller fond som ska köpa eller sälja och förvänta sig att tjäna pengar. Slutligen har den genomsnittliga investeraren blivit försiktig med råd och information som skickas av skrupelfria mäklare , revisorer, företagsledare och finansiella rådgivare. Under de senaste 20 åren har matematiker och programutvecklare sökt indikatorer och mönster på lager - och råvarumarknader letar efter information som kan peka på marknadens riktning. Denna information kan användas för att förbättra Trading Systems prestanda. Generellt uppnås denna upptäckt genom en kombination av försök och fel och mer sofistikerad Data Mining. Typiskt kommer utvecklaren att ta veckor eller månader av antal krossning för att kunna producera ett potentiellt handelssystem. Många gånger kommer detta handelssystem inte att fungera bra när det faktiskt används i framtiden på grund av det som kallas kurvmontering. Under åren har det funnits många Trading Systems (och Trading System Development företag) som har kommit och gått eftersom deras system har misslyckats i live trading. Att utveckla handelssystem som fortsätter att fungera i framtiden är svårt men inte omöjligt att uppnå, men ingen etisk utvecklare eller penningchef kommer att ge en ovillkorlig garanti för att något handelssystem, eller för den delen någon aktie, obligation eller fond, fortsätter att producera vinster i framtiden för alltid. Vad tog veckor eller månader för Handelssystemutvecklaren att producera tidigare kan nu produceras i minuter genom användning av Trading System Lab. Trading System Lab är en plattform för automatisk generering av handelssystem och handelsindikatorer. TSL använder sig av en höghastighets genetisk programmeringsmaskin och kommer att producera handelssystem med en hastighet på över 16 miljoner systemfält per sekund baserat på 56 ingångar. Observera att endast ett fåtal ingångar faktiskt kommer att användas eller behöva resultera i allmänt enkla utvecklade strategiska strukturer. Med ungefär 40 000 till 200 000 system som behövs för en konvergens kan tiden för konvergens för alla datasatser approximeras. Observera att vi inte bara driver en brute force optimering av befintliga indikatorer som letar efter optimala parametrar att använda i ett redan strukturerat Trading System. Handelssystemgenerator börjar vid en nollpunktsuppgift som inte ger några antaganden om marknadens rörelse i framtiden och utvecklar sedan Handelssystemen med en mycket hög klass som kombinerar information som finns på marknaden och formulerar nya filter, funktioner, förhållanden och relationer som det går vidare mot ett genetiskt konstruerat handelssystem. Resultatet är att ett utmärkt handelssystem kan genereras om några minuter på 20-30 år av dagliga marknadsdata på nästan vilken marknad som helst. Under de senaste åren har det funnits flera tillvägagångssätt för handelssystem optimering som utnyttjar den mindre kraftfulla genetiska algoritmen. Genetiska program (GP) är överlägsen genetiska algoritmer (GAs) av flera skäl. För det första överensstämmer praktiserande läkare med en lösning med exponentiell hastighet (mycket snabbt och snabbare) medan genetiska algoritmer konvergerar i linjär takt (mycket långsammare och inte blir snabbare). För det andra genererar läkare faktiskt handelssystemets maskinkod som kombinerar det genetiska materialet (indikatorer, mönster, intermarknadsdata) på unika sätt. Dessa unika kombinationer kan inte vara intuitivt uppenbara och kräver inte initiala definitioner av systemutvecklaren. De unika matematiska relationerna som skapas kan bli nya indikatorer eller varianter i teknisk analys, som ännu inte utvecklats eller upptäckts. GAs å andra sidan letar efter optimala lösningar när de går över parametern, de upptäcker inte nya matematiska relationer och skriver inte egna Trading System-kod. Läkare skapar handelssystemkod av olika längder genom att använda genomgångar med variabel längd, kommer att ändra längden på handelssystemet genom det som kallas icke-homologa crossover och kommer helt att kasta bort en indikator eller ett mönster som inte bidrar till effektiviteten i handelssystemet. GA: er använder endast fasta instruktionsblock, med användning av enbart homolog crossover och producerar inte handelssystemkod med variabel längd, och de kommer inte heller att kassera en ineffektiv indikator eller ett mönster så enkelt som en läkare. Slutligen är genetiska program en ny framsteg inom området för maskininlärning, medan genetiska algoritmer upptäcktes för 30 år sedan. Genetiska program inkluderar alla de viktigaste funktionerna i Genetic Algorithms crossover, reproduktion, mutation och fitness, men läkarna innehåller mycket snabbare och robusta funktioner, vilket gör att läkarna är det bästa valet för att producera Trading Systems. Läkaren som är anställd i TSLs Trading System Generator är den snabbaste GP som för närvarande finns tillgänglig och finns inte tillgänglig i någon annan finansmarknadsprogramvara i världen. Genetic Programming Algorithm, Trading Simulator och Fitness Motorer som används inom TSL tog över 8 år att producera. Trading System Lab är resultatet av år av hårt arbete av ett team ingenjörer, forskare, programmerare och handlare. Vi tror att den representerar den mest avancerade teknologin som finns tillgänglig idag för att handla marknaderna.
No comments:
Post a Comment